Ciao,
sono anch'io abbastanza "fresco" di trasferimento (febbraio 2015) ma quello che mi pare di aver già capito abbastanza bene, per quanto riguarda l'AIRE, è
1) l'obbligo (non sanzionato...) di iscrizione all'AIRE scatta dopo un anno dal trasferimento all'estero
2) la scelta di iscriversi all'AIRE (tralasciando per un momento l'obbligo, che ripeto non è sanzionato) dipende principalmente da due fattori: in negativo, la conseguente perdita dell'assistenza del Servizio sanitario in Italia (ma bisogna vedere esattamente, regione per regione, come funziona), cosa che per alcuni connazionali determina la scelta, violando l'obbligo, di mantenere anche la residenza in Italia; in positivo, l'uscita dall'anagrafe tributaria italiana. Chiedi conferma al tuo commercialista, ma il rischio concreto, se non t'iscrivi all'AIRE, è di dover dichiarare in Italia le somme detenute su conti esteri (famigerato quadro RW).
Se non hai il problema di dover dichiarare in Italia le somme lussemburghesi, fossi in te aspetterei a fare l'iscrizione all'AIRE.
Altra info utile: se porti la macchina dall'Italia, dovrai reimmatricolarla in Lux entro 6 mesi dal tuo trasferimento. Anche qui mi pare che l'obbligo non sia sanzionato, ma la reimmatricolazione conviene se non altro per il bollo auto che qui è molto più basso. In proporzione mi sembra anche meno cara l'assicurazione, se fai il pacchetto casco che è consigliabile visti i costi della manodopera. Ti consiglio di fare l'iscrizione all'ACI lussemburghese (ACL) che costa poco (mi pare sugli 80€/anno per l'abbonamento "Europa") e funziona bene.
Non ho idea come sia il regime di tassazione Lux (ho un altro regime) ma quello che posso dirti è che il paese non è, nel complesso, così caro come si favoleggia. Secondo me i prezzi sono allineati a quelli di una grande città italiana, con alcune cose che costano anche molto meno (benzina) e altre che costano un po' di più. L'unico fattore da tenere presente con molta attenzione è il costo del settore immobiliare, quello sì notevolmente più alto che in Italia. Diciamo che Lux, pur essendo molto piccola (parlo della città ) costa come Milano centro se non di più. Se riesci cerca quindi di negoziare con l'azienda un pacchetto che comprenda, anche solo per un primo periodo, l'alloggio. Per di più devi tener conto, per il tuo budget iniziale, della garanzia che dovrai versare per il contratto di locazione (da 1 a 3 mensilità ), oltre eventualmente a canoni anticipati. Per darti un'idea, il prezzo di un monolocale nelle zone meno ambite del centro (stazione) non è inferiore ai 1000€ (almeno sugli 850-900 più spese).