Hola Cindy,
Si eres mexicana y quieres trabajar en Dinamarca, es probable que necesites visado para trabajar. Si quiere saber cómo, te recomiendo que lo consultes con la embajada o consulado de Dinamarca en el paÃs donde estés residiendo ahora.
En cuanto en qué ciudad vivir, eso es cuestión de cada uno. Por supuesto que en las ciudades más pobladas habrá más posibilidades de encontrar trabajo, pero en otras ocasiones es a la inversa. Copenhague, Århus, Odense, Roskilde y Ålborg son las ciudades más importantes.
En cuanto a páginas donde buscar empleo, en este foro, en el menú superior donde pone Empleo, puedes mirar: /es/empleo/europa/dinamarca/ asà como otros recursos como Linkedin.
Un saludo y suerte